スコアリングモデルの継続的改善
- 企業情報・格付情報照会サービスでは、経済状況によって変化する企業倒産の動向を反映させるため、格付判定の心臓部である信用スコアリングモデルの見直しを毎年行っております。
- 2020年10月16日（金）を以って、以下の通り、スコアリングモデルを新しいモデル（2020年モデル）に移行します。
1．新モデルへの移行スケジュール
- システムメンテナンスによるサービス提供の休止
- 新モデルによるサービスの再開
2020年10月15日（木）19：00から 翌16日（金）9：00まで
2020年10月16日（金） 9：00から
2．現行モデルの評価（下表参照）
- 東京商工リサーチ社の全国企業倒産状況によると2019年の倒産件数は約8,383件となり、倒産件数はリーマン・ショック時の2008年（1万5,646件、前年比11.0％増）以来、11年ぶりに前年を上回りましたが、1990年以降の30年間で1990年（6,468件）、2018年（8,235件）に次ぎ3番目に少ない水準となっております。企業情報・格付情報照会サービスで格付可能な企業をみると、倒産件数は前年同期より32件減少し1,883件となっております。
- 企業情報・格付情報照会サービスの直近の倒産率の実績においては、倒産件数の減少及び、格付可能企業数の増加の影響により低下傾向が続いております。
直近12ヶ月（2019/9～2020/8）
| 格付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒産率 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 0.08% | 0.14% | 0.19% | 0.29% | 0.54% | 1.10% | 0.18% |
| 倒産件数 | 7 | 9 | 53 | 141 | 287 | 330 | 369 | 349 | 338 | 1,883 |
| 平均企業数 | 24,757 | 77,984 | 132,926 | 186,610 | 209,416 | 169,552 | 125,430 | 65,045 | 30,786 | 1,022,506 |
注）倒産率実績を算出したデータ（企業数、倒産件数）の詳細については、「過去の倒産実績」をご参照下さい。
注）倒産率の対象となる企業は企業情報・格付情報照会サービスで格付可能業種、期間のみであります。
3．新型コロナウイルス関連倒産状況
東京商工リサーチ社の情報によると、「新型コロナ」関連の経営破たん（負債1,000万円以上）が判明している件数は9月末現在で2月からの累計で541社となっています。政府や自治体の資金繰り支援効果により一時減少傾向にありましたが、8月以降増加傾向がみられます。但し全体の倒産数は減少傾向となっていますが、コロナ関連倒産の比率は高まっています。今後も事業環境の悪化が続くようだと、体力のない中小企業からの経営破綻が懸念されます。
コロナ禍において減収・減益を余儀なくされる状況が続く中であらゆる業種で体力のない企業から倒産が発生する可能性があります。 顧客の減少、インバウンド需要消失、旅行、出張の自粛などの要因により特に、アパレル、飲食、宿泊業については今後も注意が必要になってきます。
4．新モデル（2020年モデル）の特徴および改善点
上記の評価結果を踏まえ、以下の通りスコアリングモデルの変更を行いました。
- コロナ禍において中小企業支援策は一定の効果はありましたが、今後も売上が伸びない状況が続くと予想される中、中小企業はより厳しい資金繰りが続きます。減収減益の中、手元資金が乏しい企業はより厳しい状況となるため、企業の体力（資本、流動性、支払能力）を重視し、今年度のモデルを構築しました。
- 今後1年間の倒産件数はコロナによる倒産はありますが、件数的には昨年と比べても急激な増加はなく、前年同様8,400件程度（法人倒産のみ、個人事業主の倒産は除く）で推移するものと予測して格付判定の基準を設定しました。
- 新モデルでは現行モデルと比較して57％の企業に変化があります（40％が１段階の変化）。その比較については下記のとおりです。
格付が改善する企業・・・24.1%（うち１ランク改善18.7%）
格付に変化ない企業・・・43.1%
格付が悪化する企業・・・32.8%（うち１ランク悪化21.7%）
業種（６業種分類）別現行モデルとの判定結果比較表
| 業種 | 建設 | 製造 | 卸 | 小売 | サービス | その他 | 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 格付が２段階以上改善 | 4.4% | 3.1% | 4.3% | 6.3% | 9.0% | 6.1% | 5.5% |
| 格付が１段階改善 | 17.8% | 14.6% | 20.6% | 15.3% | 21.4% | 20.8% | 18.7% |
| 格付に変化なし | 53.7% | 42.1% | 43.4% | 33.4% | 37.9% | 38.7% | 43.1% |
| 格付が１段階悪化 | 17.3% | 27.1% | 21.4% | 23.5% | 19.7% | 24.0% | 21.7% |
| 格付が２段階以上悪化 | 6.8% | 13.1% | 10.3% | 21.5% | 12.0% | 10.4% | 11.1% |
5．新旧スコアリングモデルの詳細比較
2020/9 評価用データによる比較
| 格付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録企業数（①） （2020/9） |
2019年モデル | Aモデル | 10,316 | 26,163 | 39,755 | 58,976 | 65,419 | 52,750 | 34,941 | 19,333 | 14,183 | 321,836 |
| Bモデル | 14,506 | 50,793 | 90,761 | 126,388 | 143,253 | 115,542 | 88,785 | 45,179 | 17,129 | 692,336 | ||
| A+B（①） | 24,822 | 76,956 | 130,516 | 185,364 | 208,672 | 168,292 | 123,726 | 64,512 | 31,312 | 1,014,172 | ||
| 2020年モデル | Aモデル | 8,653 | 24,132 | 40,187 | 55,843 | 71,782 | 53,235 | 36,439 | 17,736 | 13,829 | 321,836 | |
| Bモデル | 14,560 | 44,241 | 73,549 | 117,691 | 136,587 | 120,703 | 107,157 | 59,082 | 18,766 | 692,336 | ||
| A+B（①） | 23,213 | 68,373 | 113,736 | 173,534 | 208,369 | 173,938 | 143,596 | 76,818 | 32,595 | 1,014,172 | ||
| 倒産件数（②）（2019/9～2020/8） | 2019年モデル(②) | 7 | 9 | 53 | 141 | 287 | 330 | 369 | 349 | 338 | 1,883 | |
| 2020年モデル(②) | 1 | 14 | 37 | 131 | 264 | 288 | 419 | 382 | 347 | 1,883 | ||
| 倒産率（②÷①） | 2019年モデル倒産率 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | 0.08% | 0.14% | 0.20% | 0.30% | 0.54% | 1.08% | 0.19% | |
| 2020年モデル倒産率 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.13% | 0.17% | 0.29% | 0.50% | 1.06% | 0.19% | ||
Ａモデル：財務情報・企業情報に基づいて判定
Ｂモデル：企業情報に基づいて判定
